(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求: 假设投资人资产总额为1000万,需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19%的投资组合?

admin2019-08-13  14

问题 (复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求:
假设投资人资产总额为1000万,需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19%的投资组合?

选项

答案投资总额为1000万时,需借入1000~40%=400万无风险证券。

解析
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