(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求：假设投资人资产总额为1000万，需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合?

admin2019-08-13 31

问题 (复旦大学2017)假设无风险收益R_f=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(R_t)=15％，标准差为25％，试求：
假设投资人资产总额为1000万，需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合?

选项

答案投资总额为1000万时，需借入1000~40％=400万无风险证券。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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