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  3. (复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求： 假设投资人资产总额为1000万，需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合?

(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求： 假设投资人资产总额为1000万，需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合?

admin2019-08-13  38
问题 (复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求：
假设投资人资产总额为1000万，需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合?
选项
答案投资总额为1000万时，需借入1000~40％=400万无风险证券。
解析
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