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某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。
某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。
admin
2021-04-28
49
问题
某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。
选项
A、1.6
B、0.6
C、3
D、16
答案
A
解析
根据公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/buXM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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