某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

admin2021-04-28 55

问题某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

选项 A、1.6
B、0.6
C、3
D、16

答案A

解析根据公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。

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风险管理

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