首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。
admin
2019-06-13
26
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D
A
=5年，负债加权平均久期为D
L
=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。
选项
A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元
答案
A
解析
用D
A
表示总资产的加权平均久期，D
L
表示总负债的加权平均久期，V
A
表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为①△V
A
=-[D
A
×V
A
×△
y
/(1+y)]=5×2000×0.5%/(1+4%)≈48.0769(亿元)；②△V
L
=-[D
L
×V
L
×△
y
/(1+y)]=3×1800×0.5%/(1+4%)≈25.9615(亿元)；③△V
A
-△V
L
=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bwHM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。
风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。
商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。
风险管理/控制应当实现的目标包括()。
以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容()。
下面关于非预期损失的说法，错误的是()。
根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。()
声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的()，保证声誉风险管理政策的执行效果。
内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。()
随机试题
某女，患有慢性肝炎，妊娠20周，准备终止妊娠。适宜的引产方法为
M大学学生小段突患重病，有一同学暗中捐款相助。小段转危为安后，想知道是谁捐款了。他询问了五位同学，分别得到以下回答：(1)或者甲捐了，或者乙捐了；(2)如果甲捐了，那么丙也捐了；(3)如果乙没捐，那么丁捐了；(4)甲
安全人机系统主要包括人、机、()三部分。
某学校于2004年3月份收到财政部门拨入的事业经费10000000元。该学校收到该笔款项时,应贷记入科目为()。
风险管理部在集中处置一批不良资产时．发现其中一笔不良资产为A公司的一笔逾期贷款。由于经营状况恶化，A公司未能按合同要求偿还贷款本息。上述导致银行损失的风险属于()。
中围共产党的组织原则是民主集中制，这在实际中反映厂()。
位于正脊两端的正吻，汉代用凤凰，后来用鸱吻，又称鸱尾，至明清时改用龙吻。()
《丘克和盖克》是()。
戊戌变法的政治基础是()。
已知大写字母A的ASCII码是65，小写字母a的ASCII码是97。以下不能将变量c中的大写字母转换为对应小写字母的语句是
最新回复
(
0
)
