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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。
admin
2019-06-13
85
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D
A
=5年，负债加权平均久期为D
L
=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。
选项
A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元
答案
A
解析
用D
A
表示总资产的加权平均久期，D
L
表示总负债的加权平均久期，V
A
表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为①△V
A
=-[D
A
×V
A
×△
y
/(1+y)]=5×2000×0.5%/(1+4%)≈48.0769(亿元)；②△V
L
=-[D
L
×V
L
×△
y
/(1+y)]=3×1800×0.5%/(1+4%)≈25.9615(亿元)；③△V
A
-△V
L
=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bwHM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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