假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。

admin2019-06-13 75

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D_A=5年，负债加权平均久期为D_L=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。

选项 A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元

答案A

解析用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示总负债的加权平均久期，V_A表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为①△V_A=-[D_A×V_A×△_y/(1+y)]=5×2000×0.5%/(1+4%)≈48.0769(亿元)；②△V_L=-[D_L×V_L×△_y/(1+y)]=3×1800×0.5%/(1+4%)≈25.9615(亿元)；③△V_A-△V_L=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。

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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。

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