针对股票分红,在股票分红期间持有该股票,同时卖出股指期货合约就构成一个( )策略。

admin2012-06-28  38

问题 针对股票分红,在股票分红期间持有该股票,同时卖出股指期货合约就构成一个(    )策略。

选项 A、期现套利
B、跨市套利
C、Alpha套利
D、跨品种价差套利

答案C

解析 Alpha套利策略中希望持有的股票(组合)具有正的超额收益,因此,该策略又称为绝对收益策略。Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力,如针对股票分红,由于分红期间股票通常会有正的超额收益,可以在股票分红期间持有该股票,同时卖出股指期货合约就构成一个Alpha策略。
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