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已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为 15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合的标准:差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求: (1)分别计算甲、乙股票的必要收益
已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为 15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合的标准:差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求: (1)分别计算甲、乙股票的必要收益
admin
2013-06-16
30
问题
已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为 15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合的标准:差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求:
(1)分别计算甲、乙股票的必要收益率;
(2)分别计算甲、乙股票的β值;
(3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数;
(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
选项
答案
(1)计算甲、乙股票的必要收益率: 由于市场达到均衡,则期望收益率:必要收益率 甲股票的必要收益率=甲股票的期望收益率=12% 乙股票的必要收益率=乙股票的期望收益率=15% (2)计算甲、乙股票的β值: 根据资本资产定价模型: 甲股票:12%=4%+β(10%-4%),则β=1.33 乙股票:15%=4%+β(10%-4%),则β=1.83 (3)甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数: [*] 甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数[*] 乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数[*] (4)组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率: 组合的β系数:60%×1.33+40%x1.83=1.53 组合的风险收益率=1.53×(10%-4%)=9.18% 组合的必要收益率=4%+9.18%=13.18%。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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