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以下关于期权价格波动说法正确的是( )。[复旦大学2012研]
以下关于期权价格波动说法正确的是( )。[复旦大学2012研]
admin
2021-11-29
12
问题
以下关于期权价格波动说法正确的是( )。[复旦大学2012研]
选项
A、对于到期日确定的期权,其他条件不变,随着时间流逝,其时间价值的减少是递增的
B、对于到期日确定的期权,其他条件不变,随着时间流逝,其时间价值的减少是递减的
C、对于到期日确定的期权,其他条件不变,随着时间流逝,其时间价值的减少是不变的
D、时间流逝同样的长度,其他条件不变,期限长的期权时间价值的减少幅度将大于期限短的期权时间价值的减少幅度
答案
A
解析
随着时间的延长,期权时间价值的增幅是递减的。这就是期权的边际时间价值递减规律。换句话说,对于到期日确定的期权来说,在其他条件不变时,随着时间的流逝,其时间价值的减少是递增的。这意味着,当时间流逝同样长度时,期限长的期权的时间价值减少幅度将小于期限短的期权时间价值的减少幅度。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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