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作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )
admin
2013-05-20
38
问题
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
VaR假设头寸固定不变,因此在对一天至数天的期限做出调整时,要用到时间数据的平方根。但是,这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性,导致实际风险与计量风险出现较大差异。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cJRg777K
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证券投资分析
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