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某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。
admin
2015-10-27
30
问题
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。
选项
A、0.020
B、0.022
C、0.031
D、0.033
答案
B
解析
詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。
用公式表示为:
将数据代入公式,该基金的詹森α=15%-8%-1.2×(12%-8%)=0.022。
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