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  3. 根据以下材料。回答下列题目： 江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息，如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。 表5-5 原始证券组合与ABC公司

根据以下材料。回答下列题目： 江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息，如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。 表5-5 原始证券组合与ABC公司

admin2009-11-26  79
问题 根据以下材料。回答下列题目：
江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息，如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。
表5-5 原始证券组合与ABC公司普通股的收益率与标准差表

包括政府证券的新组合的标准差为(　　)。
选项 A、2.03%
B、2.13%
C、2.23%
D、2.33%
答案B
解析 按照标准差的计算公式可得：=(0.92×0.02372+0.12×0+2×0.9×0.1×0)1/2=2.133%≈2.13%。
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