2. 考研
  3. 假定无风险收益率为5％，投资人最优风险资产组合的期望收益率为15％，标准差为25％，试求：(复旦大学2017年真题) 假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合期望收益率是多少?

假定无风险收益率为5％，投资人最优风险资产组合的期望收益率为15％，标准差为25％，试求：(复旦大学2017年真题) 假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合期望收益率是多少?

admin2019-05-09  58
问题 假定无风险收益率为5％，投资人最优风险资产组合的期望收益率为15％，标准差为25％，试求：(复旦大学2017年真题)
假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合期望收益率是多少?
选项
答案由于无风险资产的标准差为0，且无风险资产与最优风险资产的相关系数为0，因此该组合的标准差=投资最优风险资产的比例×最优风险资产的标准差，带入数字可得 投资最优风险资产的比例=10％／25％=40％； 构造的该组合的预期收益率=40％×15％+60％×5％=9％。
解析
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