假设某股票期初价格为95元，其期末价格有可能为150元或90元。假设该股票卖出期权的执行价格为110元。假设必要收益率为10％，请问每份期权的价格是多少?

admin2020-05-11 3

问题假设某股票期初价格为95元，其期末价格有可能为150元或90元。假设该股票卖出期权的执行价格为110元。
假设必要收益率为10％，请问每份期权的价格是多少?

选项

答案假设必要收益率为10％。设每份期权的价格为p，(95+3p)(1+10％)=150，可得p=13．79元。

解析

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