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目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。
admin
2023-03-03
48
问题
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。
选项
A、方差-协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法
答案
C
解析
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。
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