CPPI投资策略的投资步骤不包括( )。

admin2017-10-11 40

问题 CPPI投资策略的投资步骤不包括( )。

选项 A、设定投资组合的价值底线
B、计算投资组合现时净值超过价值底线的数额
C、按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例，并将其余资产投资于保本资产(如债券投资)
D、评价投资的风险与收益

答案D

解析 CPPI投资策略的投资步骤可分为以下三步：第一步，根据投资组合期末最低目标价值(基金的本金)和合理的折现率设定当前应持有的保本资产的价值，即投资组合的价值底线。第二步，计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为安全垫，是风险投资(如股票投资)可承受的最高损失限额。第三步，按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例，并将其余资产投资于保本资产(如债券投资)，从而在确保实现保本目标的同时，实现投资组合的增值。

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基金法律法规职业道德与业务规范

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