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  3. 已知市场组合的预期收益率是10%，标准差是7.5%，无风险收益率为4%，则下列说法中正确的是( )。 (1)市场组合包括所有可交易的资产，如股票、黄金、艺术品、无风险债券等等 (2)与无风险资产和市场组合相对应的资本市场线，公式为：E(R

已知市场组合的预期收益率是10%，标准差是7.5%，无风险收益率为4%，则下列说法中正确的是( )。 (1)市场组合包括所有可交易的资产，如股票、黄金、艺术品、无风险债券等等 (2)与无风险资产和市场组合相对应的资本市场线，公式为：E(R

admin2011-04-26  36
问题 已知市场组合的预期收益率是10%，标准差是7.5%，无风险收益率为4%，则下列说法中正确的是(    )。    (1)市场组合包括所有可交易的资产，如股票、黄金、艺术品、无风险债券等等    (2)与无风险资产和市场组合相对应的资本市场线，公式为：E(Rp)=4%+0.8×σp    (3)投资者孙先生希望他的投资能够获得12%的预期收益率，若现有资金10万元，那么他需要再以无风险利率借入2.5万元并将全部资金投资于市场组合    (4)通过对陈小姐进行风险属性测试，她能够承担标准差不超过6%的
选项 A、(2)(3)
B、(2)  (4)
C、(1)  (2)  (4)
D、(1)  (3)  (4)
答案B
解析 (1)市场组合包括所有可交易的风险资产，但是不包括无风险资产；(2)根据资本市场线公式：E(RP)==4%+0.8σP；(3)若投资于无风险资产的权重为y，则投资于市场组合的权重为1-y，由4%y+10%(1-y)=12%，得出y=-0.33，即为了实现目标，应以无风险利率借入3.3万元并将全部资金投资于市场组合；(4)若投资于风险资产的权重为y，则由7.5%×y≤6%，计算出y≤80%，
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