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某债券采取复利的计息方式,每年计息一次,年利率为16%,该债券的久期为0.4年,则该债券的修正久期等于( )。
某债券采取复利的计息方式,每年计息一次,年利率为16%,该债券的久期为0.4年,则该债券的修正久期等于( )。
admin
2010-05-05
60
问题
某债券采取复利的计息方式,每年计息一次,年利率为16%,该债券的久期为0.4年,则该债券的修正久期等于( )。
选项
A、0.476年
B、0.345年
C、0.416年
D、0.384年
答案
B
解析
为了计算方便起见,当收益率采用一年计一次复利的形式时,常用修正的久期(modified duration)来代替久期。修正的久期的定义式为:
式中,D*是麦考利修正久期,r为利率。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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