2. 考研
  3. 某债券采取复利的计息方式，每年计息一次，年利率为16%，该债券的久期为0.4年，则该债券的修正久期等于( )。

某债券采取复利的计息方式，每年计息一次，年利率为16%，该债券的久期为0.4年，则该债券的修正久期等于( )。

admin2010-05-05  62
问题 某债券采取复利的计息方式，每年计息一次，年利率为16%，该债券的久期为0.4年，则该债券的修正久期等于(    )。
选项 A、0.476年
B、0.345年
C、0.416年
D、0.384年
答案B
解析  为了计算方便起见，当收益率采用一年计一次复利的形式时，常用修正的久期(modified duration)来代替久期。修正的久期的定义式为：
                              
式中，D*是麦考利修正久期，r为利率。
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