运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。写出每只股票相应的市场模型方程。

admin2019-05-09 64

问题运用以下信息求解下列问题。假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。

写出每只股票相应的市场模型方程。

选项

答案股票A、股票B、股票C的市场模型方程为 R_A=0．095+0．90×(R_m-0．12)+ε_A R_B=0．130+1．15×(R_m-0．12)+ε_B R_C=0．110+1．20×(R_m-0．12)+ε_C

解析

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金融硕士（金融学综合）

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