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运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 写出每只股票相应的市场模型方程。
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 写出每只股票相应的市场模型方程。
admin
2019-05-09
37
问题
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。
写出每只股票相应的市场模型方程。
选项
答案
股票A、股票B、股票C的市场模型方程为 R
A
=0.095+0.90×(R
m
-0.12)+ε
A
R
B
=0.130+1.15×(R
m
-0.12)+ε
B
R
C
=0.110+1.20×(R
m
-0.12)+ε
C
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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