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投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产,70%投资于收益率为6%的国库券,则他的资产组合的预期收益率为( ),标准差为( )。
投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产,70%投资于收益率为6%的国库券,则他的资产组合的预期收益率为( ),标准差为( )。
admin
2011-04-26
22
问题
投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产,70%投资于收益率为6%的国库券,则他的资产组合的预期收益率为( ),标准差为( )。
选项
A、11.4%,12%
B、8.7%,6%
C、29.5%,12%
D、8.7%,12%
答案
B
解析
根据风险资产和无风险资产组成的资产组合的预期收益率E(RP)=yRf+(1-y)E(RA)=30%×15%+70%×6%=8.7%
标准差σP=(1-y)σA=30%×
=30%×20%=6%
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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