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  3. 投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为( )，标准差为( )。

投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为( )，标准差为( )。

admin2011-04-26  33
问题 投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为(    )，标准差为(    )。
选项 A、11.4%，12%
B、8.7%，6%
C、29.5%，12%
D、8.7%，12%
答案B
解析 根据风险资产和无风险资产组成的资产组合的预期收益率E(RP)=yRf+(1-y)E(RA)=30%×15%+70%×6%=8.7%
标准差σP=(1-y)σA=30%×=30%×20%=6%
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