VaR方法是( )开发的。

admin2013-06-23  10

问题 VaR方法是(    )开发的。

选项 A、联合投资管理公司
B、J.P.摩根
C、费纳蒂
D、米勒

答案B

解析 本题考查重点是对“VaR方法的历史演变”的熟悉。摩根公司的风险管理人员为满足当时总裁Weatllerstone每天提交“4.15报告”的要求,开发了风险测量方法——VaR方法。J.P.摩根在其1994年的年度报告中就公布,在95%的置信水平下,其所有交易活动的VaR平均大约是1500万美元,其股东就可以很容易地评估他们是否可以承受这样一个风险水平。这种风险度量的方法后来在风险测量、监管等领域获得广泛应用,成为金融市场风险测度的主流。因此,本题的正确答案为B。
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