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对于某一执行价格为80元,且还有一年到期的欧式看涨期权来说,其价格下限为( )元时,标的资产的价格是90元,一年期利率是5%(假设连续复利)。
对于某一执行价格为80元,且还有一年到期的欧式看涨期权来说,其价格下限为( )元时,标的资产的价格是90元,一年期利率是5%(假设连续复利)。
admin
2009-11-26
65
问题
对于某一执行价格为80元,且还有一年到期的欧式看涨期权来说,其价格下限为( )元时,标的资产的价格是90元,一年期利率是5%(假设连续复利)。
选项
A、12.58
B、13.9
C、13.99
D、14.28
答案
B
解析
欧式看涨期权价格下限是股票价格和执行价格现值之间的差异:价格下限=90-80e
-0.05
=13.90(元)。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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