对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为(　　)元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。

admin2009-11-26 51

问题对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为(　　)元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。

选项 A、12.58
B、13.9
C、13.99
D、14.28

答案B

解析欧式看涨期权价格下限是股票价格和执行价格现值之间的差异：价格下限=90-80e ^-0.05=13.90(元)。

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