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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为1 5%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将120万元投资于风险组合,其中的100万元来自自有资金,则( )。
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为1 5%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将120万元投资于风险组合,其中的100万元来自自有资金,则( )。
admin
2015-07-05
43
问题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为1 5%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将120万元投资于风险组合,其中的100万元来自自有资金,则( )。
选项
A、总期望报酬率为16.4%
B、总标准差为24%
C、该组合位于M点的左侧
D、资本市场线的斜率为0.35
答案
A,B,D
解析
投资于风险资产的比例=120/100=1.2,总期望报酬率=1.2×15%+(1—1.2)×8%=16.4%,选项A正确。总标准差=1.2×20%一24%,选项B正确。由于投资于风险资产的比例=1.2>1,因此投资者按无风险利率“借入”了资金,因此该组合位于M点右侧,选项C错误。资本市场线斜率=(15%一8%)/20%=0.35,选项D正确。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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