已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为1 5％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将120万元投资于风险组合，其中的100万元来自自有资金，则( )。

admin2015-07-05 69

问题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为1 5％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将120万元投资于风险组合，其中的100万元来自自有资金，则( )。

选项 A、总期望报酬率为16．4％
B、总标准差为24％
C、该组合位于M点的左侧
D、资本市场线的斜率为0．35

答案A,B,D

解析投资于风险资产的比例=120／100=1．2，总期望报酬率=1．2×15％+(1—1．2)×8％=16．4％，选项A正确。总标准差=1．2×20％一24％，选项B正确。由于投资于风险资产的比例=1．2＞1，因此投资者按无风险利率“借入”了资金，因此该组合位于M点右侧，选项C错误。资本市场线斜率=(15％一8％)／20％=0．35，选项D正确。

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