某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

admin2010-08-27 63

问题某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

选项 A、下降2.10%
B、下降2.50%，
C、下降2.2元
D、下降2.625元
E、上升2.625元

答案A,C

解析久期公式△P=-P×D×△y÷(1+y)，D=2.3，P=105，△y=10%-9%=0.01，y=10%。计算得出△P=-2.2，因此，该债券价格下降2.2元，下降比例为△P÷P=2.1%。

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