某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。

admin2010-08-27  39

问题 某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格(         )。

选项 A、下降2.10%
B、下降2.50%,
C、下降2.2元
D、下降2.625元
E、上升2.625元

答案A,C

解析 久期公式△P=-P×D×△y÷(1+y),D=2.3,P=105,△y=10%-9%=0.01,y=10%。计算得出△P=-2.2,因此,该债券价格下降2.2元,下降比例为△P÷P=2.1%。
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