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  3. 假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。 要求： (1)计算该组合的预期报酬率； (2)若AB证券完全正相关，计算该组合

假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。 要求： (1)计算该组合的预期报酬率； (2)若AB证券完全正相关，计算该组合

admin2014-04-25  52
问题 假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。
   要求：
   (1)计算该组合的预期报酬率；
   (2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准差；
   (3)若AB证券完全负相关，计算该组合的标准差；
   (4)若AB证券相关系数为0.4，计算该组合的标准差；
   (5)若AB证券相关系数为-0.4，计算该组合的标准差；
   (6)计算完全投资于A和完全投资于B的预期报酬率和标准差
选项
答案(1)AB证券组合的预期报酬率＝20%×25%+12%×75%＝14% (2)若两种证券完全正相关，它们的相关系数等于1。 σp= [*] 或：σp＝0.4×0.25+0.133×0.75＝19.98% (3)若两种证券完全负相关，它们的相关系数为-1。 [*] (6)完全投资于A、B证券时的预期报酬率和标准差： 完全投资于A证券的预期报酬率＝20%×100%+12%×0＝20% 完全投资于B证券的预期报酬率＝20%×0+12%×100%＝12% [*
解析
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