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假设A证券的预期报酬率为20%,标准差为40%;B证券的预期报酬率为12%,标准差为13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券,将75%的资金投资于B证券。 要求: (1)计算该组合的预期报酬率; (2)若AB证券完全正相关,计算该组合
假设A证券的预期报酬率为20%,标准差为40%;B证券的预期报酬率为12%,标准差为13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券,将75%的资金投资于B证券。 要求: (1)计算该组合的预期报酬率; (2)若AB证券完全正相关,计算该组合
admin
2014-04-25
40
问题
假设A证券的预期报酬率为20%,标准差为40%;B证券的预期报酬率为12%,标准差为13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券,将75%的资金投资于B证券。
要求:
(1)计算该组合的预期报酬率;
(2)若AB证券完全正相关,计算该组合的标准差;
(3)若AB证券完全负相关,计算该组合的标准差;
(4)若AB证券相关系数为0.4,计算该组合的标准差;
(5)若AB证券相关系数为-0.4,计算该组合的标准差;
(6)计算完全投资于A和完全投资于B的预期报酬率和标准差
选项
答案
(1)AB证券组合的预期报酬率=20%×25%+12%×75%=14% (2)若两种证券完全正相关,它们的相关系数等于1。 σp= [*] 或:σp=0.4×0.25+0.133×0.75=19.98% (3)若两种证券完全负相关,它们的相关系数为-1。 [*] (6)完全投资于A、B证券时的预期报酬率和标准差: 完全投资于A证券的预期报酬率=20%×100%+12%×0=20% 完全投资于B证券的预期报酬率=20%×0+12%×100%=12% [*
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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