证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么第(1)问中描述的投资组合的标准差是多少?

admin2019-05-09 63

问题证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。
如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么第(1)问中描述的投资组合的标准差是多少?

选项

答案投资组合的方差为 σ_M²=ω_F²σ_F²+2ω_Fω_G·σ_FG+ω_G²·σ_G² =ω_F²·σ_F²+2ω_F·ω_G·ρ_FG·σ_F·σ_G+ω_G²·σ_G² =30％²×34％²+2×30％×70％×0．2×34％×50％+70％²×50² =0.1 47 18 [*]

解析

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金融硕士（金融学综合）

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