风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包盾累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。关于这一类指标说法，下列正确的有( )。

admin2013-04-22 33

问题风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包盾累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。关于这一类指标说法，下列正确的有( )。

选项 A、累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比
B、累计外汇敞口头寸比率不得低于20％，累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR方法)
C、市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10％／年
D、市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台根据风险监管实际需要另行制定

答案C,E

解析 A项累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比；B项累计外汇敞口头寸比率不得高于20％，在条件成熟时将采用在险价值法(VaR方法)；D项市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以1％／年。

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风险管理

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