历史模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。

admin2015-03-31 14

问题历史模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。

选项 A、概念直观、计算简单
B、无需进行分布假设
C、可以捕捉各种风险
D、可以有效处理非对称和厚尾问题

答案A,B,C,D

解析历史模拟法计算VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点是：概念直观、计算简单；无需进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和厚尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况。

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证券投资分析

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