首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…,xN构成的套利组合P都不需要满足( )条件。
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…,xN构成的套利组合P都不需要满足( )条件。
admin
2009-10-26
117
问题
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x
1
,x
2
,…,x
N
构成的套利组合P都不需要满足( )条件。
选项
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于0
B、x
1
b
1
+x
2
b
2
+…+x
N
b
N
=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零,但收益率大于零即可
答案
C
解析
所谓套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:①该组合中各种证券的权数满足x
1
+x
2
+…+x
N
=0;②该组合因素灵敏度系数为零,即x
1
b
1
+x
2
b
2
+…+x
N
b
N
=0。其中,bx
i
表示证券i的因素灵敏度系数;③该组合具有正的期望收益率,即x
1
Ex
r1
+x
2
Ex
r2
+…+x
N
Ex
rN
>0。其中,Ex
ri
表示证券i的期望收益率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/e60r777K
本试题收录于:
理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
0
理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
相关试题推荐
下列有关中止、复效条款内容的表述不正确的是( )。
某企业投保企业财产保险基本险,固定资产保险金额为70万元,在保险期限内遭受火灾,财产全部损失,出险时固定资产的保险价值为100万元,保险人对该损失的赔款是( )万元。
变额万能寿险是融合了保费缴纳灵活的万能寿险与投资灵活的( )而形成的新险种。
假设给定生命表、预定利率和费用率,王先生购买保额2万元、期限5年的定期寿险和生存保险的年缴净保费分别为30元和1456元,则购买保额2万元、期限5年的两全保险的年缴净保费为( )元。
可续保定期寿险可能会给( )带来逆选择风险。
保险人把投保人历年缴纳的纯保费和利息收入积累起来,作为将来保险给付和退保给付的准备金是( )。
在保险营销策略中,保险公司选择一个或者几个细分市场为目标市场,制订一套营销方案,集中力量在这些细分市场中占有大量市场份额的营销策略被称为()。
生命价值理论认为()。
王明约见他的理财师李军,其想询问是否需要将他的生意以有限责任公司的形式进行注册。对于以下的这些特征组合,属于有限责任公司的好处的是( )。Ⅰ.法律实体形式Ⅱ.继续存在性Ⅲ.股东没有任何债务Ⅳ.便宜Ⅴ.拥有权的转让权
无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12,β系数为1.3,那么,客户应该( )。
随机试题
四逆散中应用柴胡的作用是
普通光学显微镜的工作性能主要取决于放大率,放大率越高,显微镜性能就越好。
在阶级社会里,“超阶级,超政治”的教育是不存在的。
关于颅脑CT增强扫描技术的叙述,错误的是
人民法院裁定受理破产申请,下列做法中,正确的有()。
某工业房地产的土地是5年前以出让方式取得的50年建设用地使用权,类似工业用地的重新购建价格为200万元,重新建造该房地产的建设成本为300万元,管理费用为15万元,销售费用为20万,销售税费为50万元,正常建设期为1.5年,假设土地取得费用在建设期初一次性
一幢12层宾馆,层高3.3m,两客房卫生间背靠背对称布置并公用排水立管,每个卫生间设浴盆、洗脸盆、冲落式坐便器各一只。排水系统污废分流,共用一根通气立管,采用柔性接口机制铸铁排水管。则污水立管的最小管径应为()。
在国民经济调整时期,1962年10月中共中央国务院联合发布《关于当前城市工作若干问题的指示》规定今后凡是人口在()万以下的城镇,没有必要设立市建制。
下列叙述中,错误的是
ItwasClark’sfirstvisittoLondonUndergroundRailway.Against【C1】______adviceofhisfriends,hedecidedtogothereafter
最新回复
(
0
)