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根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足( )条件。
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足( )条件。
admin
2009-10-26
83
问题
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x
1
，x
2
，…，x
N
构成的套利组合P都不需要满足( )条件。
选项
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于0
B、x
1
b
1
+x
2
b
2
+…+x
N
b
N
=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率大于零即可
答案
C
解析
所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足x
1
+x
2
+…+x
N
=0；②该组合因素灵敏度系数为零，即x
1
b
1
+x
2
b
2
+…+x
N
b
N
=0。其中，bx
i
表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即x
1
Ex
r1
+x
2
Ex
r2
+…+x
N
Ex
rN
＞0。其中，Ex
ri
表示证券i的期望收益率。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师（ChFP）
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