假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的组合线形状为( )。

admin2023-03-03 37

问题假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的组合线形状为( )。

选项 A、直线
B、双曲线
C、折线
D、抛物线

答案A

解析给定证券A与B的期望收益率和方差，假定不允许卖空，证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线：①完全正相关下，证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线；②完全负相关下，证券A与B构成的组合线如图2—2所示；③当证券A与B的收益率不完全相关时，证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线，相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。

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