一种息票率为6%、每年付息两次、凸度为120的债券按面值的80%出售，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9.5%，则凸度对其价格变动比例的贡献有多大? ( )

admin2013-01-10 41

问题一种息票率为6%、每年付息两次、凸度为120的债券按面值的80%出售，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9.5%，则凸度对其价格变动比例的贡献有多大? ( )

选项 A、1.08%
B、1.35%
C、2.48%
D、7.35%

答案B

解析

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金融硕士联考（金融学基础）

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