某只股票的必要报酬率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设市场处于均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2015-05-10  25

问题 某只股票的必要报酬率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设市场处于均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为(  )。

选项 A、4%和1.25
B、5%和1.75
C、4.25%和1.45
D、5.25%和1.55

答案A

解析 β=0.2×25%/4%=1.25,由:Rf+1.25×(14%一Rf)=15%,得:Rf=10%,市场风险溢价=14%—10%=4%。
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