某只股票的必要报酬率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的报酬率是14％，市场组合的标准差是4％，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2015-05-10 58

问题某只股票的必要报酬率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的报酬率是14％，市场组合的标准差是4％，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

选项 A、4％和1．25
B、5％和1．75
C、4．25％和1．45
D、5．25％和1．55

答案A

解析 β=0．2×25％／4％=1．25，由：R_f+1．25×(14％一R_f)=15％，得：R_f=10％，市场风险溢价=14％—10％=4％。

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财务成本管理

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