某证券组合2014年实际平均收益率为18%,当前的无风险利率为6%,市场组合的期望收益率为15%,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。

admin2015-03-31  37

问题 某证券组合2014年实际平均收益率为18%,当前的无风险利率为6%,市场组合的期望收益率为15%,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为(    )。

选项 A、0.06
B、0.08
C、0.10
D、0.12

答案B

解析 特雷诺指数的计算公式为:Tp=(rp—rF)/βP,其中,rP——证券组合P的实际平均收益率,rF——无风险收益率,βp——组合的系统风险。代入本题数据,得特雷诺指数=(18%—6%)÷1.5=0.08。
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