某证券组合2014年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1．5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。

admin2015-03-31 31

问题某证券组合2014年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1．5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。

选项 A、0．06
B、0．08
C、0．10
D、0．12

答案B

解析特雷诺指数的计算公式为：T_p=(r_p—r_F)／β_P，其中，r_P——证券组合P的实际平均收益率，r_F——无风险收益率，β_p——组合的系统风险。代入本题数据，得特雷诺指数=(18%—6％)÷1．5=0．08。

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证券投资分析

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