经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

admin2022-10-13 55

问题经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

选项 A、RAROC＝(收益－预期损失)／非预期损失
B、RAROC=(收益－非预期损失)／预期损失
C、RAROC=(非预期损失－预期损失)／收益
D、RAROC=(预期损失－非预期损失)／收益

答案A

解析经风险调整的资本收益率是指经预期损失(EL)和以经济资本计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式为：RAROC=(收益一预期损失)／经济资本(或非预期损失)。

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风险管理

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