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运用以下信息求解下列问题。 假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。 假定有某个意外事件为该股票贡献了-2.5%的收益率。那么风险对于该股票收益率的总影响是多少?
运用以下信息求解下列问题。 假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。 假定有某个意外事件为该股票贡献了-2.5%的收益率。那么风险对于该股票收益率的总影响是多少?
admin
2019-05-09
32
问题
运用以下信息求解下列问题。
假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。
假定有某个意外事件为该股票贡献了-2.5%的收益率。那么风险对于该股票收益率的总影响是多少?
选项
答案
本题中所提到的意外事件实际上表示为一种非系统性风险。因此,ε=-2.5%,风险所产生的总影响为 m+ε=0.065+(-0.025)=0.04
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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