某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;在乙种投资组合下的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益

admin2021-04-17  20

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;在乙种投资组合下的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。
要求:
计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。

选项

答案乙种投资组合的β系数=3.6%/(10%-6%)=0.9。 乙种投资组合的必要收益率=6%+3.6%=9.6%。 或者,乙种投资组合的必要收益率=6%+0.9×(10%-6%)=9.6%。

解析
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