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下表是投资者观察到的情况: 这些证券的定价都是正确的。根据CAPM,市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?
下表是投资者观察到的情况: 这些证券的定价都是正确的。根据CAPM,市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?
admin
2020-05-12
53
问题
下表是投资者观察到的情况:
这些证券的定价都是正确的。根据CAPM,市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?
选项
答案
根据CAPM模型:23%=r
f
+1.3×(r
m
-r
f
),13%=r
f
+0.6×(r
m
-r
f
) 联立以上两式得:r
m
=18.7%,r
f
=4.43%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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