下表是投资者观察到的情况: 这些证券的定价都是正确的。根据CAPM,市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?

admin2020-05-12  42

问题 下表是投资者观察到的情况:

这些证券的定价都是正确的。根据CAPM,市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?

选项

答案根据CAPM模型:23%=rf+1.3×(rm-rf),13%=rf+0.6×(rm-rf) 联立以上两式得:rm=18.7%,rf=4.43%

解析
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