下表是投资者观察到的情况：这些证券的定价都是正确的。根据CAPM，市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?

admin2020-05-12 62

问题下表是投资者观察到的情况：

这些证券的定价都是正确的。根据CAPM，市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?

选项

答案根据CAPM模型：23％=r_f+1．3×(r_m-r_f)，13％=r_f+0．6×(r_m-r_f) 联立以上两式得：r_m=18．7％，r_f=4．43％

解析

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金融硕士（金融学综合）

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