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下表是投资者观察到的情况： 这些证券的定价都是正确的。根据CAPM，市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?
下表是投资者观察到的情况： 这些证券的定价都是正确的。根据CAPM，市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?
admin
2020-05-12
58
问题
下表是投资者观察到的情况：
这些证券的定价都是正确的。根据CAPM，市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?
选项
答案
根据CAPM模型：23％=r
f
+1．3×(r
m
-r
f
)，13％=r
f
+0．6×(r
m
-r
f
) 联立以上两式得：r
m
=18．7％，r
f
=4．43％
解析
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本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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