关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。

admin2020-09-08 62

问题关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。

选项 A、上行乘数＝1＋上升百分比
B、上行乘数×下行乘数＝1
C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×(﹣股价下降百分比)
D、期权价值C₀＝上行期权价值C_u×上行概率＋下行期权价值C_d×下行概率

答案C,D

解析假设股票不发放红利，期望无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×(﹣股价下降百分比)；期权价值C₀＝(上行期权价值C_u×上行概率＋下行期权价值C_d×下行概率)／(1＋无风险利率r)。

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财务成本管理

注册会计师

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