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财经
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。
admin
2020-09-08
47
问题
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。
选项
A、上行乘数＝1＋上升百分比
B、上行乘数×下行乘数＝1
C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×(﹣股价下降百分比)
D、期权价值C
0
＝上行期权价值C
u
×上行概率＋下行期权价值C
d
×下行概率
答案
C,D
解析
假设股票不发放红利，期望无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×(﹣股价下降百分比)；期权价值C
0
＝(上行期权价值C
u
×上行概率＋下行期权价值C
d
×下行概率)／(1＋无风险利率r)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/f4Bc777K
本试题收录于：
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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