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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。

admin2020-09-08  70
问题 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有(    )。
选项 A、上行乘数＝1＋上升百分比
B、上行乘数×下行乘数＝1
C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×(﹣股价下降百分比)
D、期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
答案C,D
解析 假设股票不发放红利，期望无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×(﹣股价下降百分比)；期权价值C0＝(上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率)／(1＋无风险利率r)。
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