下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。

admin2009-08-01 36

问题下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。

选项 A、是一种全值估计
B、需要对市场因子的统计分布进行假定
C、是一种参数方法
D、可以较好地处理非正态分布
E、低估突发性的收益率波动

答案A,D,E

解析历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟方法是一种参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。E选项为历史模拟法的缺陷。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/f5FM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

分析项目的微观背景主要从项目发起人和项目本身着手，具体包括()。

财务内部收益率是反映项目能力的指标。()

某项目初期投资100万元，第一、第二、第三、第四年年末的净现金流量分别为30万元、40万元、40万元、40万元。如果折现率为15％，其财务净现值为()万元。

亚当．斯密关于公司信贷的理论是()。

我国外汇贷款利率由金融机构自行确定。()

成熟阶段行业的销售、利润和现金流的特点包括()。

下列不属于银行市场营销活动外部环境的是()。

下列关于行业风险分析的说法，正确的是()。

贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制订贷款偿还方案，调整贷款合同条款，控制和化解贷款风险的行为。()

抵押担保的范围除主债权以外，抵押担保的债权还包括利息、违约金损害赔偿和实现抵押权的费用。()

新时期，全面推进依法治国新的指导方针是科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。在贯彻这一方针中，下列说法不正确的是：

Formanywomenchoosingwhethertoworkornottoworkoutsidetheirhomeisaluxury:theymustworktosurvive.Othersfacea

设z=ln(x2-y2)，其中y=ex，求

肌内注射的外文缩写词是

吴某用家庭共有财产50万元出资设立了一家个人独资企业，但是申请进行企业登记时未明确以家庭共有财产出资，以下说法正确的是?

建设项目的竣工验收一般应符合以下条件：()；建设项目的技术资料已经按照要求整理归档，并可方便查阅。

下列有关细胞结构和功能的叙述，正确的是()。

YouwillhearatalkbyProfWilson,ahealthexpert,ontheimportanceoffiberinourdailydiet.Asyoulisten,answerQuesti

Theimportanceofbiodiversityisbeingincreasinglyrecognisedasmorespeciescomeunderthreat.Whatcanbedonetomaintain

下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

分析项目的微观背景主要从项目发起人和项目本身着手，具体包括()。

财务内部收益率是反映项目________能力的________指标。()

某项目初期投资100万元，第一、第二、第三、第四年年末的净现金流量分别为30万元、40万元、40万元、40万元。如果折现率为15％，其财务净现值为()万元。

亚当．斯密关于公司信贷的理论是()。

我国外汇贷款利率由金融机构自行确定。()

成熟阶段行业的销售、利润和现金流的特点包括()。

下列不属于银行市场营销活动外部环境的是()。

下列关于行业风险分析的说法，正确的是()。

贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制订贷款偿还方案，调整贷款合同条款，控制和化解贷款风险的行为。()

抵押担保的范围除主债权以外，抵押担保的债权还包括利息、违约金损害赔偿和实现抵押权的费用。()

新时期，全面推进依法治国新的指导方针是科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。在贯彻这一方针中，下列说法不正确的是：

Formanywomenchoosingwhethertoworkornottoworkoutsidetheirhomeisaluxury:theymustworktosurvive.Othersfacea

设z=ln(x2-y2)，其中y=ex，求

肌内注射的外文缩写词是

吴某用家庭共有财产50万元出资设立了一家个人独资企业，但是申请进行企业登记时未明确以家庭共有财产出资，以下说法正确的是?

建设项目的竣工验收一般应符合以下条件：()；建设项目的技术资料已经按照要求整理归档，并可方便查阅。

下列有关细胞结构和功能的叙述，正确的是()。

YouwillhearatalkbyProfWilson,ahealthexpert,ontheimportanceoffiberinourdailydiet.Asyoulisten,answerQuesti

Theimportanceofbiodiversityisbeingincreasinglyrecognisedasmorespeciescomeunderthreat.Whatcanbedonetomaintain

财务内部收益率是反映项目能力的指标。()