2009年8月15日，甲公司股票价格为每股50元，以甲公司股票为标的的代号为甲49的看涨期权的收盘价格为每股5元，甲49表示此项看涨期权的行权价格为每股49元。截至2009年8月15日，看涨期权还有199天到期。甲公司股票收益的波动率预计为每年30％，资本

admin2019-01-15 33

问题 2009年8月15日，甲公司股票价格为每股50元，以甲公司股票为标的的代号为甲49的看涨期权的收盘价格为每股5元，甲49表示此项看涨期权的行权价格为每股49元。截至2009年8月15日，看涨期权还有199天到期。甲公司股票收益的波动率预计为每年30％，资本市场的无风险利率为(有效)年利率7％。
要求：
使用布莱克一斯科尔斯模型计算该项期权的价值(d₁和d₂的计算结果取两位小数，其他结果取四位小数，一年按365天计算)。

选项

答案执行价格的现值为PV(X)=49／(1+7％)^199／365=47．2244(元) d₁=[*]=[*]=[*] d₂=[*] 将以上参数代入布莱克一斯科尔斯公式中得到， C=S×N(d₁)一PV(X)×N(d₂)=50×0．6443—47．2244×0．5596=5．7882(元)

解析

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某债券面值为1000元，年利率为6％，每半年复利一次，则下列说法中正确的有()。

如果某股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该股票的β值()。

下列关于货币时间价值系数关系的表述中，正确的是()。

股票带给持有者的现金流入包括()。

某企业准备发行三年期企业债券，每半年付息一次，票面年利率10％，面值1000元，折价发行。以下关于该债券的说法中，正确的有()。

甲公司在2012年1月1日发行5年期债券，面值1000元，票面年利率6％，于每年6月30日和12月31日付息，到期时一次还本。ABC公司欲在2014年7月1日购买甲公司债券100张，假设市场利率为4％，则债券的价值为()元。

下列考核指标中，可以使业绩评价与企业的目标协调一致，又可使用不同的风险调整资本成本的是()。

某公司A部门的上月的部门营业利润为108000元，部门税后营业利润为81000元，平均总资产为900000元，要求的税前报酬率为10％，要求的税后报酬率为7．5％。则A部门上月的剩余收益为()。

某公司A部门的上月的部门营业利润为108000元，部门税后营业利润为81000元，平均总资产为900000元，平均净经营资产为850000元。则A部门上月的投资报酬率为()。

下列关于企业价值评估模型的说法中，不正确的有()。

有关暗适应的描述，错误的是

胎动正常是指12小时胎动超过

A．消渴方B．玉女煎C．七味白术散D．六味地黄丸E．血府逐瘀汤糖尿病脉络瘀阻证的首选方是

规格大小一般为()的图幅是基本地籍图图幅。

根据《行政复议法》及其《实施条例》，关于行政复议实体或者程序规则的说法，正确的有()。

分析下面的谱例。要求：说明该乐段的主要结构特点。

打开A、B、C每一个阀门，水就以各自不变的速度注入水槽。当三个阀门都打开时，注满水槽需要1小时；只打开A、C两个阀门，需要1．5小时；只打开B、C两个阀门，需要2小时。若只打开A、B两个阀门时，需要多少小时注满水槽?

物质资料生产方式是社会发展的决定力量，这是因为生产方式()。

Womenweremorelikelythanmentoreporthavingunderstandingsaboutsaferbehavior,suchasagreeingnottogetdrunk(23per

Thewaypeopleholdtothebeliefthatafun-filled,pain-freelifeequalshappinessactuallyreducestheirchancesofeveratta