首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下 要求: (1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小; (2)如果无风险报酬率为4%,风险价值系数为8%,请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率。
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下 要求: (1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小; (2)如果无风险报酬率为4%,风险价值系数为8%,请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率。
admin
2009-04-20
57
问题
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下
要求:
(1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小;
(2)如果无风险报酬率为4%,风险价值系数为8%,请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率。
(3)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率;
(4)根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
选项
答案
(1)甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率: 甲股票收益率的期望值:0.3×60%+0.2×40%+0.3×20%+0.2×(-10%)=30% 乙股票收益率的期望值:0.3×50%+0.2×30%+0.3×10%+0.2×(-15%)=21% [*] 甲股票收益率的标准离差率=25.30%/30%=0.84 乙股票收益率的标准离差率=23.75%/21%=1.13 (2)甲、乙股票的必要投资收益率: 甲股票的必要投资收益率=4%+0.84×8%=10.72% 乙股票的必要投资收益率=4%+1.13 ×8%=13.04% (3)投资组合的β系数和组合的风险收益率: 组合的β系数=60%×1.4+40%×1.8=1.56 组合的风险收益率=1.56×(10%-4%)=9.36% (4)组合的必要收益率=4%+9.36%=13.36%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fGF0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
(2018年)企业接受投资者投入的存货应当按照合同或协议约定的价值入账,但投资合同或协议约定的价值不公允的除外。()
(2017年)甲公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%,所得税税率为25%,预计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异。相关资料如下:资料一:2×12年12月10日,甲公司以银行存款购入一台需自行安装的生产设备,取得的增值税
(2013年)下列各项中,影响固定资产处置损益的有()。
(2016年)甲公司系增值税一般纳税人,购入一套需安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为48万元,自行安装耗用材料20万元,发生安装人工费5万元。不考虑其他因素,该生产设备安装完毕达到预定可使用状态转入固定资产的入账价值
2019年4月5日,某事业单位根据经过批准的部门预算和用款计划,向同级财政部门申请支付第一季度水费10万元。4月18日,财政部门经审核后,以财政直接支付方式向自来水公司支付了该单位的水费10万元。4月23日,该事业单位收到了“财政直接支付入账通知书”。该单
A公司2017年至2020年与投资性房地产有关的业务如下(不考虑土地使用权):资料一:2017年8月3日与乙公司签订租赁合同,将一栋自用办公楼出租给乙公司,租期为3年,年租金为200万元。2017年9月30日为租赁期开始日。假定租赁期内每年年末支付租金(
甲股份有限公司为上市公司(以下简称甲公司),为了扩大生产规模,经研究决定,采用出包方式建造生产厂房一栋,预计将在2019年年底完工。2018年7月至12月发生的有关借款及工程支出业务资料如下:资料一:7月1日,为建造生产厂房从银行借入三年期的专门借款3
下列关于职工薪酬的说法中,正确的有()。
2018年10月,A公司与B公司签订合同,A公司于2019年1月销售商品给B公司,合同价格为900万元,如A公司单方面撤销合同,应支付违约金160万元。至2018年12月31日商品尚未购入,但是由于市场价格大幅度上升,A公司预计购买商品成本总额为1000
企业基于风险管理、战略投资需求,将债权投资重分类为其他债权投资,应当作为会计政策变更处理。()
随机试题
驾驶汽车在山区上陡坡路段怎样行驶?
班组进行经济核算的一个重要内容是()。
关于中间部葡萄膜炎的治疗,不正确的是
下列应记入“待摊费用”账户的有()
2014年12月10日,甲公司主动和王某协商解除劳动合同。已知王某在甲公司的工作年限为18年,劳动合同解除前12个月的平均工资为25000元,当地职工月平均工资为4500元。根据劳动合同法律制度的规定,甲公司主动与王某协商解除劳动合同应当向其支付的经济补偿
2014年4月23日至24日,全球互联网治理大会在巴西圣保罗举行。未来互联网治理将何去何从,成为人们迫切关心的话题。本次会议确定未来网络治理原则和未来互联网治理的线路图是()。
“如果我们过于爽快地承认失败,就可能使自己发觉不了我们非常接近于正确。”波普尔的这句名言说明
设L为正向圆周x2+y2=2在第一象限中的部分,则曲线积分的值为__________。
下列叙述中正确的是()。
张磊在某学校教务处工作,主要负责学生的成绩管理。最近,他将初中一年级三个班的成绩全部录入到了名为“Excel素材文件.xlsx”的工作簿文档中。请根据下列要求帮助张磊老师对该成绩单进行整理和分析:学号第3、4位代表学生所在的班级,例如:“120105”
最新回复
(
0
)