首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下 要求: (1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小; (2)如果无风险报酬率为4%,风险价值系数为8%,请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率。
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下 要求: (1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小; (2)如果无风险报酬率为4%,风险价值系数为8%,请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率。
admin
2009-04-20
58
问题
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下
要求:
(1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小;
(2)如果无风险报酬率为4%,风险价值系数为8%,请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率。
(3)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率;
(4)根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
选项
答案
(1)甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率: 甲股票收益率的期望值:0.3×60%+0.2×40%+0.3×20%+0.2×(-10%)=30% 乙股票收益率的期望值:0.3×50%+0.2×30%+0.3×10%+0.2×(-15%)=21% [*] 甲股票收益率的标准离差率=25.30%/30%=0.84 乙股票收益率的标准离差率=23.75%/21%=1.13 (2)甲、乙股票的必要投资收益率: 甲股票的必要投资收益率=4%+0.84×8%=10.72% 乙股票的必要投资收益率=4%+1.13 ×8%=13.04% (3)投资组合的β系数和组合的风险收益率: 组合的β系数=60%×1.4+40%×1.8=1.56 组合的风险收益率=1.56×(10%-4%)=9.36% (4)组合的必要收益率=4%+9.36%=13.36%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fGF0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
(2017年)甲、乙、丙公司均系增值税一般纳税人。相关资料如下:资料一:2×16年8月5日,甲公司以应收乙公司账款438万元和银行存款26万元取得丙公司生产的一台机器人,将其作为生产经营用固定资产核算。该机器人的公允价值和计税价格均为400万元。当日,甲
(2013年)所有者权益体现的是所有者在企业中的剩余权益,其确认和计量主要依赖于资产、负债等其他会计要素的确认和计量。()
(2017年)下列各项中,企业应计入自行建造固定资产成本的有()。
甲公司2018年的年度财务报告于2019年3月30日编制完成,于4月15日经注册会计师审计完成,于4月25日经董事会批准报出,于4月28日实际对外公告。在4月27日该公司与乙公司签署了一项重大投资协议,对乙公司的投资额为1000万元。该事项不属于资产负债
甲公司适用的所得税税率为25%。2017年12月31日,甲公司交易性金融资产的计税基础为2000万元,账面价值为2200万元,“递延所得税负债”余额为50万元。2018年12月31日,该交易性金融资产的公允价值为2300万元。2018年税前会计利润为
甲公司系增值税一般纳税人,不动产适用的增值税税率为10%,按净利润的10%提取盈余公积。甲公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。不考虑其他因素,有关资料如下:资料一:2×18年12月18日甲公司与乙公司签订租赁合同,甲公司将一栋办公楼整体出租给乙公
甲公司是乙公司的母公司,适用的所得税税率均为25%。2018年3月,甲公司以1000万元的价格(不含增值税额)将其生产的设备销售给乙公司,乙公司作为管理用固定资产核算,购入当日即投入使用。该设备的生产成本为800万元。乙公司采用年限平均法对该设备计提折旧
收入只有在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少,且经济利益的流入额能够可靠计量时才能予以确认。()
关于金融资产的分类,下列说法中不正确的是()。
下列不属于财务管理环节的是( )。
随机试题
A、Shewantstoprotecttreesfrombeingcutdown.B、Shenowpreferstoreadnewsonline.C、Shedoesn’tthinkreadingnewspapers
在传统刺绣工艺发展中,()将刺绣与绘画等艺术融为一体,逐渐形成了以中国画为基础、精细刻画为物象外形内质的特点。
患者胸痛持续加剧,右胸导联心电图示ST段明显上抬,血压70/50mmHg,肝大,水肿。首选治疗药物是()
对犯罪嫌疑人或者被告人决定取保候审的,如果使用保证人保证尚不能达到目的,可以同时采用保证金保证。 ( )
2016年12月12日.甲公司董事会批准一项股份支付协议。协议规定:2017年1月1日,公司为其200名中层以上管理人员每人授予100份现金股票增值权,条件是这些人员必须为公司连续服务3年,即可自2019年12月31日起根据股价的增长幅度行权获取现金。预计
(2019年)某企业生产销售甲、乙两种产品,均采用品种法核算生产成本。2018年12月初开始投产甲、乙产品,当月发生相关经济业务如下:(1)本月投产甲产品600件、乙产品500件,共耗用M材料9000千克,每千克50元。M材料在生产开始时一次性投入
济州岛位于韩国最南端的北太平洋上,是个火山岛,也是韩国第一大岛,其中汉拿山是济州岛的象征。()
教师以他人的高尚思想、模范行为和卓越成就来对学生进行思想品德教育,这种德育方法是______。
甲因自己不能生育,花1万元从人贩子手中收买一男婴。3个月后,甲嫌抚养孩子太辛苦,遂以2万元转卖给乙,并声称是自己的亲生儿子。甲的行为构成()。(2011年单选11)
Recentyearshavebroughtminority—ownedbusinessesintheUnitedStatesnotonlyunprecedentedopportunitiesbutalsonewands
最新回复
(
0
)