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某投资人预计甲公司股价短期内不会有大的波动,因此采用了空头对敲策略,同时抛售了以1股甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,期权执行价格均为20元,到期时间均为3个月。看涨期权费为3元,看跌期权费为2元。如果到期日股价为21元,该投资人净损益为(
某投资人预计甲公司股价短期内不会有大的波动,因此采用了空头对敲策略,同时抛售了以1股甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,期权执行价格均为20元,到期时间均为3个月。看涨期权费为3元,看跌期权费为2元。如果到期日股价为21元,该投资人净损益为(
admin
2016-11-15
28
问题
某投资人预计甲公司股价短期内不会有大的波动,因此采用了空头对敲策略,同时抛售了以1股甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,期权执行价格均为20元,到期时间均为3个月。看涨期权费为3元,看跌期权费为2元。如果到期日股价为21元,该投资人净损益为( )元。
选项
A、0
B、5
C、4
D、2
答案
C
解析
到期日股价大于执行价格,看涨期权购买入会行权,空头看涨期权净损益=一(21一20)+3=2(元)。看跌期权购买入会放弃权利,空头看跌期权净损益=2(元)。该投资人净损益=2+2=4(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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