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财经
关于证券市场线，下列说法错误的是 ( )
关于证券市场线，下列说法错误的是 ( )
admin
2014-05-21
27
问题
关于证券市场线，下列说法错误的是 ( )
选项
A、市场组合M的方差σ
M
2
可分解为：σ
M
2
=x
1
σ
1M
+x
2
σ
2M
+…+x
i
σ
iM
+…+x
n
σ
nM
，其中x
i
σ
iM
可被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对
B、期望收益率[E(r
M
)-r
F
]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差σ
M
2
的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σ
M
2
作出的相对贡献应为
C、β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
D、β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
答案
A
解析
在公式σ
M
=x
1
σ
1M
+x
2
σ
1M
+…+x
i
σ
iM
+…+x
n
σ
nM
中，x
i
σ
im
可视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的绝对度量，而
则被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fONg777K
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证券投资基金
原证券从业资格
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