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  3. 某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16％，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S&PS00指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2．24亿美元，并且其股票组合与S&PS00指数的β系数为0．9

某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16％，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S&PS00指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2．24亿美元，并且其股票组合与S&PS00指数的β系数为0．9

admin2019-08-12  35
问题 某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16％，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S&PS00指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2．24亿美元，并且其股票组合与S&PS00指数的β系数为0．9。假定9月2日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点。该基金首先要卖出(    )张期货合约才能实现2．24亿美元的股票得到有效保护。
选项 A、500
B、550
C、576
D、600
答案C
解析 如题，应该卖出的期货合约数=2．24／(1 400×250)×0．9=5 76(点)，每点代表250美元。股票组合的β系数，其套期保值公式，买卖期货合约数=现货总价值／(现货指数点×每点乘数)×β系数。
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