首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
admin
2020-05-12
47
问题
股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
选项
A、12．8％
B、14％
C、16％
D、18％
答案
B
解析
Var=W
A
2
α
A
2
+W
B
2
α
B
2
=3W
A
2
α
A
2
+W
B
2
α
B
2
，且W
A
+W
B
=1。欲令方差最小，可对上式求导数后令导数为0，解得W
A
=0．25，W
B
=0．75，r=0．25×20％+0．75×12％=14％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/flIa777K
本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
相关试题推荐
从经济形势变化需要中央银行实际采取行动的时间过程，称作()。
可以用来帮助实物期权的认定与描述的不确定性分析是：
如果现金漏损率提高，则银行体系存款创造能力()。
()提出了自然利率的概念，首次将实物市场和货币市场中的资金价格加以区分来研究利率的决定理论。
公司何时赎回发行在外的债券?
所有中标人都按照中标收益率中的最高收益率来认购其中标的证券数量的方式被称为()。
企业进入破产清算的要件是()。
某公司计划投资新项目，下列哪一项不会产生增量现金流量。(1)自有土地可以被用来建设新厂房，但是如果新项目不被接受，该土地将以市场价格700000元出售。(2)如果新项目被接受，则原有产品销售额可能下降300000元。(3)去年用在新项目的
假设名义货币工资W刚性，运用IS—LM和AD—AS理论分析：政府支出G的增加对经济均衡时的实际产出Y，实际消费C，实际投资I，实际利率r，名义物价p，实际工资以及失业率的影响。
(多选)以下说法正确的是()。
随机试题
增加离体神经纤维浸浴液中的Na+浓度，则单根神经纤维动作电位的超射值将
“诸热之而寒者，取之阳”指的是
A．麝香草B．双氧水C．甲醛甲酚D．浓台氏液E．氢氧化钙制剂下列疾病治疗时选用的药物为无髓牙变色
小便不畅，点滴而短少，病势较缓者应诊断为()
(2016年)下列有关自动控制的相关描述正确的是()。
关于静力压桩法的说法正确的是( )。
政府是宏观经济的管理者和社会经济生活的调节者。()
导游身份标识中的导游信息若发生变化，导游应当自导游信息发生变化之日起()个工作日内，向所在地旅游主管部门申请更换导游身份标识。
导游人员的带团技能贯穿于旅游活动的全过程，但没有一个固定的模式。()
初步形成以劳役刑为中心的五刑体系的朝代是()
最新回复
(
0
)
