股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。

admin2020-05-12 53

问题股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。

选项 A、12．8％
B、14％
C、16％
D、18％

答案B

解析 Var=W_A²α_A²+W_B²α_B²=3W_A²α_A²+W_B²α_B²，且W_A+W_B=1。欲令方差最小，可对上式求导数后令导数为0，解得W_A=0．25，W_B=0．75，r=0．25×20％+0．75×12％=14％。

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金融硕士（金融学综合）

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