股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。

admin2020-05-12 49

问题股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。

选项 A、12．8％
B、14％
C、16％
D、18％

答案B

解析 Var=W_A²α_A²+W_B²α_B²=3W_A²α_A²+W_B²α_B²，且W_A+W_B=1。欲令方差最小，可对上式求导数后令导数为0，解得W_A=0．25，W_B=0．75，r=0．25×20％+0．75×12％=14％。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/flIa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

敏感性分析和盈亏平衡分析如何相互作用?
下面哪项是存款创造的基础性条件?()
存款准备率越高，则货币乘数()。
()属于莫迪利安尼的货币传导机制的表达形式。
根据可贷资金理论，通货膨胀率上升，其它条件不变的情况下，利率会()。
(上海财大2012)如果美元利率为3％，欧元利率为8％，而欧元对美元的预期升值率为3％，那么()。
P公司今年由于投资失败陷入财务危机，无法偿还的债务为4000万元，目前P公司正面临两个选择，其投资额均为800万元，两个项目在乐观和不乐观时的收益情况如下表：要求分别计算A、B所带来的预期现金流和净现值。
无杠杆公司明年的自由现金流量为800万元，其增长率为5％且永续，假设公司经营业务不变，当其借入负债进行杠杆经营时，其权益资本成本变为18％，借款利率为8％，负债业务权益比为1／2，税率为35％，请问税盾的价值接近()。
Robb计算机公司试图从以下两个互斥项目中选择一个项目(见表5．3)：(1)如果必要报酬率是10％，而且Robb计算机公司使用盈利指数法则的话，那么公司应选择哪个项目?(2)如果公司使用净现值法则的话呢?(3)以上两者为什么

随机试题

下图为消防控制室图形显示装置，显示屏上一般都有各楼层平面示意图，上面标明了各消防设施的名称、类型、所在位置等信息。()
领导者首要的基本职能是
某女，63岁，突然出现右半身活动不利，舌强语謇，兼见面红目赤，眩晕头痛，烦躁，舌红，苔黄，脉弦而有力。针灸治疗除主穴外，应加用()
患者，男性，72岁。慢性阻塞性肺疾病10年，肺炎2天入院。9：00静脉输入10％葡萄糖溶液500ml+0.9％氯化钠溶液500ml，滴速70滴／分。10：00患者突然出现呛咳、呼吸急促、大汗淋漓、咳白色泡沫痰。护士应首先采取的措施是
中国提倡民族团结，充分维护各民族的文化和习俗，并在宪法上设定了民族自治制度。关于民族制度，下列说法中错误的是哪些?()
期货公司及其营业部接受未办理开户手续的单位或者个人委托进行期货交易，将面临被警告，单处或者并处罚款的处罚。()
投资者办理上海证券交易所场外认购、申购、赎回，应使用上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户。()
Isthispicture________youmentionedinyourlastletter?
国务院关于印发全国现代农业发展规划(2011—2015年)的通知国发[2012]4号各省、自治区、直辖市人民政府。国务院各部委、各直属机构：现将《全国现代农业发展规划(2011—2015年)》印发给你们，请认真贯彻执行。国务院二O一二年一月十三日
Thenoisewascausedbyadog______acatthroughthegarden.

最新回复(0)

股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

敏感性分析和盈亏平衡分析如何相互作用?

下面哪项是存款创造的基础性条件?()

存款准备率越高，则货币乘数()。

()属于莫迪利安尼的货币传导机制的表达形式。

根据可贷资金理论，通货膨胀率上升，其它条件不变的情况下，利率会()。

(上海财大2012)如果美元利率为3％，欧元利率为8％，而欧元对美元的预期升值率为3％，那么()。

P公司今年由于投资失败陷入财务危机，无法偿还的债务为4000万元，目前P公司正面临两个选择，其投资额均为800万元，两个项目在乐观和不乐观时的收益情况如下表：要求分别计算A、B所带来的预期现金流和净现值。

Robb计算机公司试图从以下两个互斥项目中选择一个项目(见表5．3)：(1)如果必要报酬率是10％，而且Robb计算机公司使用盈利指数法则的话，那么公司应选择哪个项目?(2)如果公司使用净现值法则的话呢?(3)以上两者为什么

下图为消防控制室图形显示装置，显示屏上一般都有各楼层平面示意图，上面标明了各消防设施的名称、类型、所在位置等信息。()

领导者首要的基本职能是

某女，63岁，突然出现右半身活动不利，舌强语謇，兼见面红目赤，眩晕头痛，烦躁，舌红，苔黄，脉弦而有力。针灸治疗除主穴外，应加用()

患者，男性，72岁。慢性阻塞性肺疾病10年，肺炎2天入院。9：00静脉输入10％葡萄糖溶液500ml+0.9％氯化钠溶液500ml，滴速70滴／分。10：00患者突然出现呛咳、呼吸急促、大汗淋漓、咳白色泡沫痰。护士应首先采取的措施是

中国提倡民族团结，充分维护各民族的文化和习俗，并在宪法上设定了民族自治制度。关于民族制度，下列说法中错误的是哪些?()

期货公司及其营业部接受未办理开户手续的单位或者个人委托进行期货交易，将面临被警告，单处或者并处罚款的处罚。()

投资者办理上海证券交易所场外认购、申购、赎回，应使用上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户。()

Isthispicture________youmentionedinyourlastletter?

Thenoisewascausedbyadog______acatthroughthegarden.