首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
admin
2020-05-12
46
问题
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
选项
A、12.8%
B、14%
C、16%
D、18%
答案
B
解析
Var=W
A
2
α
A
2
+W
B
2
α
B
2
=3W
A
2
α
A
2
+W
B
2
α
B
2
,且W
A
+W
B
=1。欲令方差最小,可对上式求导数后令导数为0,解得W
A
=0.25,W
B
=0.75,r=0.25×20%+0.75×12%=14%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/flIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
(复旦大学2015)货币市场的主要功能是()。
提高房地产货款的首付比率,属于货币政策工具中的()。
是否行使期权合约所赋予的权利,是()的选择。
《巴塞尔资本协议》是关于()的国际协议。
(中山大学2013)某公司正在考虑两个互斥的投资项目,方案A投资额为200万元,有效期两年,现金流量分别为130万元和150万元,其内部收益率为25%;方案B投资额为100万元,有效期两年,现金流量分别为70万元和78万元,其内部收益率为30%。(1
讨论资本预算时,一般假设投资项目的所有营运资本都能够收同。这是一个在实践中可以接受的假设吗?
公司当前股利为1元,分析师认为两年内按20%增长,第三年起按5%增长,短期债券利率4%,证券指数10%,公司贝塔1.2,请求出股票内在价值。若当前股价为29元,分析师会建议投资者怎么做?
若以X表示期权的执行价格,ST代表资产的到期价格,则正确的是()。
按照MM公司有税模型分析,当财务杠杆增加时,公司的价值就会增长,这是由于杠杆作用使ROE增加的缘故。()
随机试题
A.易化扩散B.主动转运C.两者都是D.两者都不是氧由肺泡进入血液的方式是
下列哪项可引起真菌性脑膜炎
A.感受暑气B.外感时行疫疠之气C.内为体质虚弱,外为暑热亢盛D.禀赋不足E.感受暑温邪毒
作为整体,通常所说人力资源包含了两个方面,即()。
我国在证券交易的过程中的订单匹配方面,所采用的原则是价格优先和时间优先。( )
下列关于货币制度的说法,错误的是()。
关于财产租赁的转租问题,下列说法正确的是()。
2013年,Q区全年社会消费品零售总额416.1亿元,比上年增加58.3亿元,增长16.3%,完成零售总额超过全年目标0.3个百分点。全区社会消费品零售总额中,限额以上企业共完成148.1亿元,占35.6%。其中,国家标准企业实现社会消费品零售额95.5亿
关于“丝绸之路”,下列说法正确的是()。
考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.accdb”,里面已经设计好“tStud”、“tCourse”、“tScore”三个关联表对象和一个空表“tTemp”。此外,还提供窗体“fTest”和宏“mTest”,试按以下要求完成设计:创建追加查询,将
最新回复
(
0
)