假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2015-11-05 95

问题假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是：
E(R_A)=0．15  E(R_B)=0．25  σ_A=0．40  σ_B=0．65
  (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
  (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
  (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

选项

答案(1)投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％投资组合的方差为： σ²=w_F²σ_F²+w_G²σ_G²+2w_Fw_Gσ_Fσ_Gρ_F,G =0．4²×0．4²+0．6²×0．65²+2×0．4×0．6×0．4×0．65×0．5 =0．24010 标准差为：σ=[*]=49％ (2)由投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％投资组合的方差为： σ²=w_F²σ_F²+w_G²σ_G²+2w_Fw_Gσ_Fσ_Gρ_F,G =0．4²×0．4²+0．6²×0．65²+2×0．4×0．6×0．4×0．65×(，—0．5) =0．1 1530 标准差为：σ=[*]=33．96％ (3)随着股票A、B相关性的减弱，组合的标准差下降。

解析

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假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

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某人以a元的单价，买入某种股票b股，两天后该股上涨了15%，第三天这只股票却回调了5%，临收市时他将手中的6股全部抛出，则他比前一日卖出少获得利润占他实际获得的62%。

某产品由甲、乙两种物品混合而成，甲、乙两种物品所占比例分别为x和y，若甲物品的价格在60元的基础上上涨10%，乙物品的价格在40元的基础上下降10%时，该产品的成本保持不变，那么x，y分别等于()。

如果一项投资不能创造利润，那么以投资为基础的减轻赋税就是毫无用处的。任何一位担心资产不会赚钱的公司经理都不会因减轻税款的允诺得到安慰。以下哪项最可能是上文的一个结论?

作家：某评论家对我的作品所总结的特征，许多都是不精确的。这些特征并不足以对我的作品进行恰当的评判。根据以上陈述，可以推出以下哪项结论?

试从社会工作员身份及角度，说明社会工作实务过程中，如何从“以人为本”及“以社区为本”的基础上，建构实务介入概念。理论框架和介入过程模式?(可以选择个人、小组、社区其中一种的介入方式)(中山大学2010年研)

西方社会互动理论述评。(中山大学2011年研)

设两寡头厂商面对的市场需求函数和成本函数分别为：P=80-0．4(q1+q2),C1=4q1，C2=0．4q22，求竞争均衡、古诺均衡和串谋均衡下的各厂商产量和利润。

下列各组概念中，具有属种关系的是()。

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甲、乙双方在合同中约定，甲公司在收到乙公司的30%的预付款后即行发货，由于乙公司资金紧张，要求甲公司先发一批货应急，遭到甲公司的拒绝。则()。

某企业年初未分配利润为100万元，本年实现的净利润为200万元，按10％和5％分别提取法定盈余公积和法定公益金。该企业可供投资者分配的利润为()万元。

关于冲击疗法，下列说法正确的包括()。

Ayoungconsultant’slifeistiring.A【C1】weekstartsbeforedawnonMonday,witharushtotheairportanda【C2】to

有两个关系R和S如下：由关系R通过运算得到关系S，则所使用的运算为

科学是个美妙的东西——如果无须靠它维生的话。

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