可采用B-S-M模型定价的欧式期权有( )。 Ⅰ．股指期权 Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ．权证 Ⅳ．货币期权

admin2017-09-19 70

问题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有( )。
Ⅰ．股指期权
Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ．权证
Ⅳ．货币期权

选项 A、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B、Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D、Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

答案C

解析存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

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