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假定你是中国银行的交易员,一客户打电话要3个月远期美元的报价,你的回答是“8.3122,8.3455",客户要求买入1亿美元的远期合同。 (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%,你的收益情况如何?
假定你是中国银行的交易员,一客户打电话要3个月远期美元的报价,你的回答是“8.3122,8.3455",客户要求买入1亿美元的远期合同。 (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%,你的收益情况如何?
admin
2010-04-29
130
问题
假定你是中国银行的交易员,一客户打电话要3个月远期美元的报价,你的回答是“8.3122,8.3455",客户要求买入1亿美元的远期合同。
(1)你如何执行这笔交易?
(2)如果到期日美元比上述汇率升值5%,你的收益情况如何?
选项
答案
(1)按客户要求,以1美元=8.3455元的价格向其售出1亿美元的远期合同; (2)到期日的美元即期汇率(客户买入价,银行卖出价)为: 1美元=8.3455×(1+5%)=8.7628美元 则按照远期合同约定,银行将为此付给客户人民币差价: (8.7628-8.3455)×10000000=4173000(元) 即客户的收益为4173000元。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
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