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  3. 假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。 (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。 (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

admin2010-04-29  107
问题 假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。
   (1)你如何执行这笔交易?
   (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?
选项
答案(1)按客户要求，以1美元=8.3455元的价格向其售出1亿美元的远期合同； (2)到期日的美元即期汇率(客户买入价，银行卖出价)为： 1美元=8.3455×(1+5%)=8.7628美元 则按照远期合同约定，银行将为此付给客户人民币差价： (8.7628-8.3455)×10000000=4173000(元) 即客户的收益为4173000元。
解析
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