假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。 (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

admin2010-04-29 166

问题假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。
(1)你如何执行这笔交易?
(2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

选项

答案(1)按客户要求，以1美元=8.3455元的价格向其售出1亿美元的远期合同； (2)到期日的美元即期汇率(客户买入价，银行卖出价)为： 1美元=8.3455×(1+5%)=8.7628美元则按照远期合同约定，银行将为此付给客户人民币差价： (8.7628-8.3455)×10000000=4173000(元) 即客户的收益为4173000元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/foza777K

本试题收录于：金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。 (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

美育之“超美育”功能，即指：

在商品经济条件下，价值规律可以刺激商品生产者改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率。这是由于个别企业率先提高劳动生产率可以_______。

维新变法运动期间，_在天津主办《国闻报》，宣传西方的政治制度；他还翻译英国人赫胥黎的《_》，宣传“优胜劣汰”的社会进步理论。

影响植物分布最重要的条件是_；自然带最明显的标志是_。

对冲基金每年提供给它的投资者的回报从来都不少于25％。因此，如果这个基金每年最多只能给我们20％的回报的话，它就一定不是对冲基金。以下哪项的推理方法与上文相同?

A.呈现下垂、稍外翻、足趾屈曲畸形B.小腿和足部的肌肉全部麻痹，不能屈膝C.出现“钩状足”畸形D.内收髋关节无力，股内侧区上部的皮肤感觉消失E.屈髋无力，坐位时不能伸膝胫神经损伤后出现的表现

有的哲学家认为，因果联系是由于人们多次看到两种现象前后相随而形成的心理习惯。这种观点属于()。

呼吸与呼吸暂停现象交替出现称为

流行病学试验中，需要确定试验观察期限，若欲观察氟防龋的效果，至少应持续的时间是

在建筑场地的上部土层较弱、承载力较低、不适宜采用在天然地基上做浅基础的情况下，宜采用()。

杆OA=I，绕固定轴p转动，某瞬时杆端A点的加速度a如图4－43所示，则该瞬时杆OA的角速度及角加速度为()。

关于编辑劳动的说法，正确的有()。

将n个观测数据相加时，首先对小数部分按“四舍五入”舍去小数位后化为整数。试利用中心极限定理估计：估计数据个数n满足何条件时，以不小于90％的概率，使舍位误差之和的绝对值小于10的数据个数规．

TheSchoolforScandalisa

假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。 (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

美育之“超美育”功能，即指：

在商品经济条件下，价值规律可以刺激商品生产者改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率。这是由于个别企业率先提高劳动生产率可以_______。

维新变法运动期间，_______在天津主办《国闻报》，宣传西方的政治制度；他还翻译英国人赫胥黎的《_______》，宣传“优胜劣汰”的社会进步理论。

影响植物分布最重要的条件是_______；自然带最明显的标志是_______。

对冲基金每年提供给它的投资者的回报从来都不少于25％。因此，如果这个基金每年最多只能给我们20％的回报的话，它就一定不是对冲基金。以下哪项的推理方法与上文相同?

A.呈现下垂、稍外翻、足趾屈曲畸形B.小腿和足部的肌肉全部麻痹，不能屈膝C.出现“钩状足”畸形D.内收髋关节无力，股内侧区上部的皮肤感觉消失E.屈髋无力，坐位时不能伸膝胫神经损伤后出现的表现

有的哲学家认为，因果联系是由于人们多次看到两种现象前后相随而形成的心理习惯。这种观点属于()。

呼吸与呼吸暂停现象交替出现称为

流行病学试验中，需要确定试验观察期限，若欲观察氟防龋的效果，至少应持续的时间是

在建筑场地的上部土层较弱、承载力较低、不适宜采用在天然地基上做浅基础的情况下，宜采用()。

杆OA=I，绕固定轴p转动，某瞬时杆端A点的加速度a如图4－43所示，则该瞬时杆OA的角速度及角加速度为()。

关于编辑劳动的说法，正确的有()。

将n个观测数据相加时，首先对小数部分按“四舍五入”舍去小数位后化为整数。试利用中心极限定理估计：估计数据个数n满足何条件时，以不小于90％的概率，使舍位误差之和的绝对值小于10的数据个数规．

TheSchoolforScandalisa

维新变法运动期间，_在天津主办《国闻报》，宣传西方的政治制度；他还翻译英国人赫胥黎的《_》，宣传“优胜劣汰”的社会进步理论。

影响植物分布最重要的条件是_；自然带最明显的标志是_。