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某期权交易所2017年3月1日对A公司的期权报价如下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若甲投资人购入l股A公司的股票,购入时价格52元;同时购入该股票的1份看跌期权,判断甲投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投
某期权交易所2017年3月1日对A公司的期权报价如下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若甲投资人购入l股A公司的股票,购入时价格52元;同时购入该股票的1份看跌期权,判断甲投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投
admin
2017-10-18
86
问题
某期权交易所2017年3月1日对A公司的期权报价如下:
股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示:
要求:
若甲投资人购入l股A公司的股票,购入时价格52元;同时购入该股票的1份看跌期权,判断甲投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合净损益为多少?
选项
答案
甲投资人采取的是保护性看跌期权策略。 [*] 预期投资组合净损益=0.2×(-7)+0.25×(-7)+0.25×0.2+0.3×10.6=0.08(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fybc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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