下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因

admin2018-05-08 57

问题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )。
Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

选项 A、Ⅰ和Ⅲ
B、Ⅲ和Ⅳ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、只有Ⅰ

答案A

解析 Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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中级银行业专业人员职业资格

关于增值税的类型，以下说法正确的是()。

关于税法的效力，下列表述正确的有()。

下列关于增值税特殊销售方式的说法中，表述正确的有()。

某油田2018年10月开采原油6．5万吨，当月销售4万吨，取得不含税收入16000万元；将1．5万吨用于加工成品油，其余1万吨转入库存待销售。该油田当月应纳资源税()万元(原油资源税税率6％)。

税收执法合法性原则具体要求包括()。(2013年)

加油站通过加油机加注成品油，不允许在当月成品油销售数量中扣除的是(　　)。

构成我国程序税法体系主体的是(　　)

Nobodywas___________intheofficewhenthemanagersuddenlyhadaheartattack.

随诊中比较少见的随诊方法是

男性，40岁，发热伴鼻出血一周。检查牙龈肿胀，肝脾轻度肿大；血红蛋白40g／L，白细胞6．0×109／L，血小板15×109／L，骨髓象原始细胞占60％，过氧化酶染色阳性，非特异性酯酶阳性，阳性反应可被氟化钠抑制，应诊断为

A.苯二氮蕈受体B.H2受体C.环加氧酶D.a1受体E.Hl受体

施工成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的，其中()是成本决策的前题。

甲国的A公司在乙国投资建立全资子公司B，B公司将在乙国取得的所得税后利润分红给甲国A公司，如果甲国也对该笔所得征税，则形成的国际重复征税的类型是()。

作为地陪导游人员应()。

岗位宽度扩大法的形式有()。

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税收执法合法性原则具体要求包括()。(2013年)

加油站通过加油机加注成品油，不允许在当月成品油销售数量中扣除的是( )。

构成我国程序税法体系主体的是( )

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男性，40岁，发热伴鼻出血一周。检查牙龈肿胀，肝脾轻度肿大；血红蛋白40g／L，白细胞6．0×109／L，血小板15×109／L，骨髓象原始细胞占60％，过氧化酶染色阳性，非特异性酯酶阳性，阳性反应可被氟化钠抑制，应诊断为

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加油站通过加油机加注成品油，不允许在当月成品油销售数量中扣除的是(　　)。

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