下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因

admin2018-05-08 28

问题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )。
Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

选项 A、Ⅰ和Ⅲ
B、Ⅲ和Ⅳ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、只有Ⅰ

答案A

解析 Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

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依照增值税的有关规定，2019年4月1日起，适用13％增值税税率的有()。

根据营业税改征增值税的有关规定，下列关于兼营的说法中，正确的有()。

关于税法的效力，下列表述正确的有()。

下列关于增值税特殊销售方式的说法中，表述正确的有()。

某公司一辆已缴纳车辆购置税并办理了登记注册手续的丰田240GLE型小轿车，因车祸更换底盘，经国家税务总局核定的同类型新车最低计税价格为300000元，下列说法正确的有()。

专用发票必须按时开具，不得提前和滞后，下列做法中不符合专用发票开具时限要求的是(　　)。

下列不是依法治税的实现机制的为(　　)。

Ifthedeveloping-worldColombiansarehappymostlybecausetheyreallyliketobeandthedeveloped-worldJapanesearenotsoh

以下最有助于苯胺中毒诊断的是

砖基础施工技术要求，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应(　　)。

我国有许多新股是采用网上定价发行方式，其发行价格确定于()。

国际资本流动的内在动力在于()。

国内某企业欲在非洲直接投资建厂，生产治疗疟疾特效药，直接供给当地市场。根据国际生产折中理论，该企业至少具备的条件有()。

“笔墨当随时代”的绘画理论是扬州八怪的主张。()

E-MailMadness:BreakingRulesandLovingItForalltheculturalupheavalsbeingwroughtbynewtechnology,thespreadofwr

A、Itmakesyoubelievethatbeingordinaryisnothingbad.B、Itmakesyoubelievethatyouhavealoserlifeunlessyoufollowt

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专用发票必须按时开具，不得提前和滞后，下列做法中不符合专用发票开具时限要求的是( )。

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