以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。

admin2010-08-27 73

问题以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。

选项 A、单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长度
C、以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D、存在相当程度的模型风险

答案D

解析除了A、B、C外，历史模拟法的缺陷还包括：在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量身份繁重。

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风险管理

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