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(上海财大2017)RAROC指经风险调整的收益率,常用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为:违约概率30个基点,违约损失率50%,违约风险暴露为150万元,该笔贷款的收益为1万元,假设经济成本为违约风险暴露的5%,求该笔贷款的RAROC
(上海财大2017)RAROC指经风险调整的收益率,常用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为:违约概率30个基点,违约损失率50%,违约风险暴露为150万元,该笔贷款的收益为1万元,假设经济成本为违约风险暴露的5%,求该笔贷款的RAROC
admin
2019-08-13
58
问题
(上海财大2017)RAROC指经风险调整的收益率,常用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为:违约概率30个基点,违约损失率50%,违约风险暴露为150万元,该笔贷款的收益为1万元,假设经济成本为违约风险暴露的5%,求该笔贷款的RAROC。
选项
答案
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=0.3%×50%×150=0.225万元。 则RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本=(1-0.225)÷(150×5%)=10.33%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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