(上海财大2017)RAROC指经风险调整的收益率,常用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为:违约概率30个基点,违约损失率50%,违约风险暴露为150万元,该笔贷款的收益为1万元,假设经济成本为违约风险暴露的5%,求该笔贷款的RAROC

admin2019-08-13  45

问题 (上海财大2017)RAROC指经风险调整的收益率,常用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为:违约概率30个基点,违约损失率50%,违约风险暴露为150万元,该笔贷款的收益为1万元,假设经济成本为违约风险暴露的5%,求该笔贷款的RAROC。

选项

答案预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=0.3%×50%×150=0.225万元。 则RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本=(1-0.225)÷(150×5%)=10.33%。

解析
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