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  3. (上海财大2017)RAROC指经风险调整的收益率，常用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为：违约概率30个基点，违约损失率50％，违约风险暴露为150万元，该笔贷款的收益为1万元，假设经济成本为违约风险暴露的5％，求该笔贷款的RAROC

(上海财大2017)RAROC指经风险调整的收益率，常用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为：违约概率30个基点，违约损失率50％，违约风险暴露为150万元，该笔贷款的收益为1万元，假设经济成本为违约风险暴露的5％，求该笔贷款的RAROC

admin2019-08-13  81
问题 (上海财大2017)RAROC指经风险调整的收益率，常用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为：违约概率30个基点，违约损失率50％，违约风险暴露为150万元，该笔贷款的收益为1万元，假设经济成本为违约风险暴露的5％，求该笔贷款的RAROC。
选项
答案预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=0．3％×50％×150=0．225万元。 则RAROC=(收益－预期损失)÷经济资本=(1－0．225)÷(150×5％)=10．33％。
解析
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