在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差( )。

admin2018-01-08 35

问题在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差( )。

选项 A、扩大
B、缩小
C、不变
D、无规律

答案B

解析在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。因为在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果价差扩大的话，该套利可能会亏损，但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约，因为价差如果过大超过了持仓费，就会产生套利行为，会限制价差扩大的幅度。

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